تصميم نظام التداول والتحسين

تحميل الكتب الإلكترونية: 1 ملفات محرك البحث المتعدد الوسائط يطابق طلبات البحث من مواقع الطرف الثالث، إلى شبكات التابعة توفر وصول غير محدود إلى محتوى الترفيه المرخص. يوفر فيسدوك الزوار الذين كانوا خلاف ذلك تبحث عن المحتوى المجاني للاستمتاع أكثر لأقل. فر إس إس نو إيت نل دا جب أر رو سف ز الأسباب المحتملة: بطاقة الائتمان التي تم إدخالها قد يكون لديها أموال غير كافية. لم يتم إدخال رقم بطاقة الائتمان أو رقم كفف بشكل صحيح. لم يتمكن المصرف الذي أصدره من مطابقة تاريخ كفف أو تاريخ انتهاء الصلاحية إلى بطاقة الائتمان المقدمة. عنوان إرسال الفواتير الذي أدخلته لا يطابق عنوان إرسال الفواتير في بطاقتك الائتمانية. بطاقة الائتمان المقدمة قيد الاستخدام بالفعل. حاول استخدام بطاقة أخرى. عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية مستشار: روي E. ويلش. الإدارة: تصميم النظام وإدارة البرنامج. الناشر: ماساشوسيتس إنستيتيوت أوف تيشنولوغي تاريخ الإصدار: 2009 شركات التداول في الوقت الحاضر تعتمد بشكل كبير على استخراج البيانات، النمذجة الحاسوبية وتطوير البرمجيات. ويقوم المحللون الماليون بالعديد من المهام المماثلة لتلك المتعلقة ببرامج الحاسوب والصناعات التحويلية. ومع ذلك، فإن صناعة التمويل لم تعتمد بعد بشكل كامل أطر هندسة النظم عالية المستوى ونهج إدارة العمليات التي كانت ناجحة في البرمجيات والصناعات التحويلية. العديد من المنهجيات التقليدية لتصميم المنتجات، ومراقبة الجودة، والابتكار المنهجي، والتحسين المستمر وجدت في التخصصات الهندسية يمكن تطبيقها على مجال التمويل. هذه الأطروحة تبين كيف أن المعرفة المكتسبة من التخصصات الهندسية يمكن أن تحسن تصميم وإدارة العمليات من أنظمة التداول عالية التردد. وتستند نظم التداول عالية التردد على أساس الحساب. هذه الأنظمة هي أنظمة البرمجيات الآلية أو شبه الآلية التي هي معقدة بطبيعتها وتتطلب درجة عالية من الدقة التصميم. تصميم نظام تداول عالية التردد يربط مجالات متعددة، بما في ذلك التمويل الكمي، تصميم النظام وهندسة البرمجيات. في صناعة التمويل، حيث النظريات الرياضية ونماذج التداول يتم بحثها بشكل جيد نسبيا، والقدرة على تنفيذ هذه التصاميم في الممارسات التجارية الحقيقية هي واحدة من العناصر الرئيسية للمنافسة الشركات الاستثمارية. القدرة على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى أنظمة تداول عالية الأداء بشكل فعال وكفء يمكن أن تعطي شركة استثمارية ميزة تنافسية ضخمة. (كونت.) تقدم هذه الأطروحة دراسة تفصيلية تتألف من تصميم نظام تداول عالي التردد، ونمذجة النظام والمبادئ، وإدارة العمليات لتطوير النظام. يتم التركيز بشكل خاص على باكتستينغ والتحسين، والتي تعتبر أهم أجزاء في بناء نظام التداول. هذا البحث يبني نماذج هندسة النظام التي توجه عملية التطوير. كما أنه يستخدم أنظمة التداول التجريبية للتحقق من صحة المبادئ التي تم تناولها في هذه الرسالة. وأخيرا، تخلص هذه الأطروحة إلى أن مبادئ وأطر هندسة النظم يمكن أن تكون مفتاح النجاح في تنفيذ أنظمة التداول عالية التردد أو أنظمة الاستثمار الكمية. أطروحة (S. M.) - معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تصميم النظام وإدارة البرنامج، 2009. فهرستها من نسخة بدف من أطروحة. تتضمن المراجع الببليوغرافية (ص 78-79). الكلمات الرئيسية: تصميم النظام وإدارة البرنامج. أنظمة التداول الخاصة بي: تحري الخلل وإصلاحه والتحسين حتى بعد نجاح تصميم وإنشاء نظام تداول عملي، قد يجد المتداول أن نظامه غير كامل. قد تكون هناك بعض المشاكل، مثل الحدث الذي يحافظ على توليد خسائر أو ربما القواعد واسعة جدا وتحتاج إلى أن يكون الأمثل. ما هي أسهل طريقة لإصلاح المشكلة مدى فعالية التحسين هذا القسم سوف تظهر لك كيفية استكشاف وتحسين نظام التداول الخاص بك لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر. استكشاف الأخطاء وإصلاحها استكشاف الأخطاء وإصلاحها هو جانب مهم جدا من تطوير النظام. نظام التداول اللائق سيكون مربحا في معظم ظروف السوق، ولكن إذا كان في بعض الأحيان يجعل خسائر كبيرة، يمكنك العمل على تحديد وحل المشكلة. وفيما يلي أربع خطوات سهلة: 1. تحديد المشكلة - البحث عن جميع الحالات التي حدثت فيها المشكلة أثناء باكتستينغ الخاص بك، أندور بدء التسجيل عند حدوث المشكلة أثناء التداول المباشر. في كل حالة، نلاحظ أي اتجاه للعوامل الأربعة التالية: نمط الرسم البياني أو سلسلة الأسعار - ارتفاع الأسعار. 13 الحجم - حجم كبير في البداية وانخفاض حجمه بعد ذلك. 13 انتشار بيداك - يشير الارتفاع في السعر على انخفاض الحجم في كثير من الأحيان إلى انتشار كبير .13 الهامش (إذا ما استخدم). 13 13 هذه هي بعض المناطق التي يمكن أن تحدث مشاكل، والتي يمكننا أن نرى من خلال تحليل الرسم البياني أدناه. لاحظ ارتفاع السعر على انخفاض حجم السهم الأخضر. لاحظ أيضا حجم كبير (بالقرب من السهم الأزرق) تليها انخفاض حجم بعد ذلك. إذا لم يتبين أن أيا من هذه هي الجاني، هناك عوامل أخرى يمكن تحليلها، مثل أحجام الكتلة وأنماط الرسم البياني المتقدمة. تقييم المشكلة - استخدام المعلومات التي جمعتها لتحديد ما تسبب بالضبط النظام إلى خلل أو لتوليد خسارة. وغالبا ما يتم ذلك باستخدام الحس السليم، أو من خلال تحليل سجلات المعاملات (المقدمة من الوسيط الخاص بك). في ما يلي أمثلة على بعض أسباب العوامل الأربعة المذكورة أعلاه التي قد تكون سبب حدوث مشكلة محددة: نمط الرسم البياني أو سلسلة السعر - يتعذر على النظام بيعه أثناء الانخفاضات الحادة أو الشراء خلال التسلق الحاد. ولعل النظام لم يكن لديه متسع من الوقت لشراء أو بيع. حجم - النظام غير قادر على بيع خلال الانخفاضات أو شراء خلال الزيادات. ولعل الأسهم ذات حجم تداول منخفض لا يستطيع النظام شراءه أو بيعه بسعر واحد. خلال هذه الحالات، يمكن أن يكون السعر مضللا دون النظر في حجم و Bidask. BidAsk انتشار - النظام يجعل عملية الشراء ولكن لا يحقق الربح بقدر ما ينبغي عند البيع. هذا يمكن أن يكون راجعا إلى حقيقة أن التاجر نسيت أن تنظر بيداسك ينتشر. إذا كان النظام مبرمجا للشراء والبيع بالسعر الحالي فإنه يدفع في الواقع الطلب. وعندما تباع، فإنه لا تبيع بالسعر الحالي ولكن بسعر العرض. في بعض الأحيان يمكن أن تكون الاختلافات بين العطاء وأسأل كبيرة، مما يؤدي إلى خسائر غير مرغوب فيها. الهامش - يبيع النظام فجأة دون سبب واضح. في حالة حدوث ذلك، قد تكون قد نسيت النظر في مكالمات الهامش. 13 3. النظر في البدائل - ببساطة حاول بعض الحلول للمشاكل التي حددتها. النظر في البدائل التالية المقابلة للمشاكل المذكورة أعلاه. نمط الرسم البياني أو سلسلة السعر - بديل واحد هو ببساطة إخبار النظام بالانتظار حتى يستقر السعر قبل الشراء. ويمكن القيام بذلك عن طريق استخدام الاختلافات بين الأسعار السابقة والسعر الحالي لإنشاء قاعدة. حجم - لحل هذه المشكلة، هل يمكن أن تخلق قاعدة تتطلب حقوق الملكية أن يكون لها كمية معينة من حجم قبل تنفيذ التجارة. بيداسك انتشار - هنا قد ترغب في شراء وبيع على أساس العرض وأسعار الطلب بدلا من السعر الحالي. الهامش - استخدام الهامش يمكن أن تكون مربحة إذا تدار المخاطر بشكل فعال. الحد من الهبوط يجب أن تبقى لكم من تلقي المكالمات الهامش. ويمكن القيام بذلك مع نقاط وقف الخسارة الزائدة أو تكتيكات أخرى مماثلة للحد من الهبوط. 13 4. تنفيذ حل - وأخيرا، نحن بحاجة إلى تطبيق الحل ونرى كيف يعمل. تداول الورق أو اختباره مرة أخرى قبل التداول المباشر غالبا ما يكون فكرة جيدة بعد تطبيق الحل لأن الحلول في بعض الأحيان لها عواقب غير مقصودة. على سبيل المثال، قواعد إضافية قد تحد من هذه الأيام السفلية، ولكن أيضا تقليل الأرباح الإجمالية (بسبب الفرص الضائعة). التحسين الأمثل يعني ببساطة العثور على أفضل مجموعات من المعلمات لسوق معين. هذه العملية يمكن أن تحسن بشكل هامشي النتائج. ومع ذلك، فإنه يحمل أيضا العديد من المخاطر لأن افتراضه الأساسي هو أن الأداء السابق يدل على تحركات الأسعار في المستقبل. ويمكن تحقيق التحسين من خلال تغيير قيم المعلمة التي ترغب في تحسينها ثم إعادة اختبار هذه التغييرات. ضع في اعتبارك أن المعلمات الأخرى يجب أن تظل ثابتة لتأثير التغييرات التي سيتم تحديدها. بمجرد العثور على القيمة التي تعطي أعلى أداء في اختبار الظهر، وتنفيذه في نظام التداول. دعونا نعتبر مثالا. يقول تاجر تحليل سامب 500 ووجد أنه أو أنها يمكن تحسين النظام باستخدام الرسم البياني اليومي. ويمكن أيضا أن تؤخذ نفس العملية إلى درجة أعلى. على سبيل المثال، إذا كان متوسط ​​متحرك بسيط من 6 يعمل أفضل من 8 لاستراتيجية ما-كروسوفر في سوق معين، ثم 6 سيتم استخدامها. المشكلة هنا ليست فقط في الافتراض، ولكن أيضا في حقيقة أن النظام قد تؤدي أسوأ في العديد من الأسواق الأخرى، مما يجعلها أقل عالمية. العديد من مطوري النظام تتخلى عن مرحلة التحسين لهذين السببين: التحسين غالبا ما يبالغ في النتائج. وذلك لأن المعلمات محددة جدا وغير عالمية أن أي تغيير في السوق (أي المستقبل) يمكن أن يسبب عدم الاستقرار. في كثير من الحالات، والتحسين لن تحسين الأداء بدرجة ذات مغزى. وقد تكون هناك بعض التحسينات الطفيفة، فإن مصادرة العالمية هي ثمن مرتفع يدفعه. 13 كقاعدة عامة، يجب أن يحدد التحسين فقط الإعدادات العريضة للمعلمات بدلا من وضع قواعد محددة - حتى لو كان ناجحا في الاختبار الخلفي والتداول الورقي. الاستنتاج استكشاف الأخطاء وإصلاحها أمر بالغ الأهمية لجعل النظام الخاص بك تعمل بالطريقة التي تريدها. من المهم تحديد أي مشاكل من خلال مراقبة الحالات التي وقعت فيها ثم تقييم كيف أن بعض الظروف لعدة عوامل - مثل نمط السعر، وحجم، وانتشار بيداسك، والهامش - قد تسببت في المشكلة. التحسين يمكن أن يحسن النتائج الخاصة بك، ولكن من المهم أن نتذكر أن لديه حدوده. ليس فقط أنها تقوم على افتراض أن الأداء السابق يشير إلى المستقبل، ولكن ليس هو المرحلة التي يقوم المتداول بإنشاء قواعد محددة - الأمثل هو فقط حول تحديد إعدادات واسعة. في الدفعة القادمة والنهائية، وسوف نقدم لمحة عامة عن كل شيء غطت جنبا إلى جنب مع بعض النصائح والموارد لمساعدتك على اكتساب المعرفة العملية لتصميم نظام التداول والتنمية. أنظمة التداول: خاتمة